Внешний вид:

На графике Ц. расположены:

  • Индикатор Semafor - сигналы;
  • Уровни Мюррея – определение потенциальных зон разворота;
  • Индикатор SuperTrend (старший ST-s и младший ST-m) – определение текущего тренда;
  • Скользящая средняя ЕМА 120 (только на тайме 4h) – определение растяжки Цены;
  • Индикатор ZUP – определение разворотных моделей (паттернов).

Данная торговая стратегия является исключительно трендовой. Индикатор Semafor (который, в свою очередь, построен на базе индикатора Zig-Zag), будет выдавать сигналы на вход в рынок, а уровни Мюррея и ST подчёркивать их важность. Рассмотрим всё более детально:

Торговые таймы:

  • Сигнальные – D1, 4h - основные тренды ищем здесь (и раз в неделю анализ W1).
  • Подтверждающие – 4h, 1h, 15мин. На этих масштабах вход по основному тренду  по разворотным сигналам (см. ниже).

Сигналы индикатора Semafor:

5-В - показывает краткосрочную точку поддержки.
5-S - показывает краткосрочную точку сопротивления.
12 – Ц. может пойти в любую сторону (как развернуться, так и двигаться дальше)
34-В – ход Ц. вниз является уставшим (возможна коррекция).
34-S - ход Ц. вверх является уставшим (возможна коррекция).
55-В – точка вероятного разворота Ц. вверх (1-ый разворотный сигнал).
55-S – точка вероятного разворота Ц. вниз (1-ый разворотный сигнал).
89-B – точка наиболее вероятного разворота Ц. вверх (2-ой разворот-ный сигнал – сильный).
89-S – точка наиболее вероятного разворота Ц. вниз (2-ой разворотный сигнал – сильный).

Ещё раз о главном – все сигналы на вход в рынок берутся со старших таймов: D14h. Разворотные сигналы в контр-тренд по ним даже не рассматриваются !!! Все развороты берутся на подтверждающих таймах 4h – 15мин и только по тренду!!! Потому как при трендовом ходе Ц. в одну сторону, каждый младший сигнал, на одном временном масштабе, может трансформироваться в более старший и 89 может растянуться и в 144 и…. в 223… и т.д. Зачем писать против ветра? Вероятность заработать по разворотному сигналу 89 по тренду куда более высока, чем по нему-же в контр-тренд.

Например:

На W1 масштабе имеем сигнал 5-B по тренду. Сам по себе сигнал слабый, но он на старшем тайме и по треду. На D1 масштабе этот сигнал уже 34-В, а на 4ч, 1ч и 15мин он уже 89-В, да к тому же в Потенциальной Зоне Разворота (эту самую ПЗР мы будем определять с помощью уровней Мюррея). При таком увеличении получается, что слабый сигнал на недельном масштабе имеет силу и может быть взят в разработку.

  • Единственным исключением из правил есть разворотный сигнал против тренда только на W1. При этом цена, на всех таймах, должна находиться в ПЗР и иметь сигнал 89. В этом случае стоп-лосс выставляется на W1.

Уровни Мюррея:

Это динамический индикатор и по мере закрытия баров, поступающий в расчётную формулу, он может перерисовываться. Период для расчёта взят авторский (P=64). Чем меньше тайм, тем перестроение уровней идёт быстрее, следовательно уровни, на более старших таймах, имеют более высокий порог прочности. При совадении младших сильных уровней со старшими их прочность усиливается.

  • 8/8 и 0/8. Эти уровни сильные и оказывают сильное сопротивление и поддержку соответственно.
  • 7/8  и 1/8. Эти уровни сами по себе слабые, но если на них появляется паттерн (не путать с описанными выше сигналами!), то их сила резко возрастает. Если Ц. зашла слишком далеко и слишком быстро и остановилась около этих уровней, значит она развернется, и будет резкое движение в обратном направлении. Если Ц. не остановилась около этих уровней, она продолжит движение дальше.
  • 4/8 - главный уровень поддержки/сопротивления. Он является лучшим для новой покупки или продажи (в зависимости от текущего тренда на торговом тайме). Если цена находится выше этого уровня, то это сильный уровень поддержки. Если цена находится ниже этого уровня, то это прекрасный уровень сопротивления.
  • 6/8 и 2/8  – вращение, разворот. Эти два уровня уступают в своей способности полностью развернуть ценовое движение только уровню 4/8.
  • 5/8 и 3/8 - верх и дно канала соответственно. Инструменты всех рынков тратят 43.75% времени, на движение между этими уровнями. Если Ц. падает и останавливается над 5/8 и остается там в течении 10 -12 баров, с очень большой вероятностью, что она отобьётся. Однако, если Ц. пробивает уровень 5/8, то она, скорее всего, продолжит падать до следующего уровня сопротивления. С уровнем 3/8 всё с точностью до наоборот.

Так же существуют дополнительные уровни:

  • +1/8 и +2/8 – зона перекупленности (потенциальная зона разворота). Когда Ц. входит в эту зону, сопротивление усиливается. Хорошая зона для продаж.
  • -1/8 и -2/8 – зона перепроданности (потенциальная зона разворота). Когда Ц. входит в эту зону, поддержка усиливается. Хорошая зона для покупок.

Важно!  Наибольший процент вероятности на успех разворотные сигналы имеют по тренду в потенциальной зоне разворота (ПЗР). То есть Ц., в данный момент времени, на всех тайм-фреймах от 4h до 15мин должна находится в ПЗР либо в комбинации  с зоной 4/8. Стоп-ордер выставляется на тайме 1h выше/ниже +2/8  /  -2/8 (в зависимости от направления входа). Если Ц. пробивает эти уровни и закрывается вне зоны, тогда уровни перерисовываются и мы получаем “лося”. Значит с нашим старшим трендом уже что-то не так. Переходим на сигнальные таймы и смотрим, что именно.

Определение тренда:

Это риторический  вопрос. В этой области существует масса методик и каждая со своими правилами. Здесь важно придерживаться этих самых правил. Чётко расписать – что есть тренд и следовать этому… И если уж определять тренд, то нужны однозначно трендовые индикаторы. Я остановил свой выбор на паре SuperTrend2 и SuperTrend mtf (построены на базе CCI50 и АТR5). Первый, ST-m, строится по тайму, на котором стоит, второй, ST-s, – на порядок выше. Почему я выбрал именно эти индикаторы – опускается. Именно эта связка и будут определять направление торгов, и последующих входов:

  • Когда ST-m находится под ST-s и они оба одинакового цвета считаем, что тренд нисходящий.
  • Когда ST-m находится над ST-s и они оба одинакового цвета считаем, что тренд восходящий.
  • Если после пересечения ST-s свой цвет не меняет, а ST-m перекрасился ещё до пересечения – считаем, что на рынке идёт коррекция и текущий тренд сохраняется.
  • Если ST-m не пересекает ST-s, но оба индикатора уже поменяли свой цвет – считаем, что текущий тренд слабеет.

Долгосрочный тренд рассматриваем на тайме D1 + 4h (и подсматриваем каждую неделю на тайм W1). Краткосрочный на – 4h + 1h. Дневную коррекцию торгуем только после подтверждения на тайме 4h.

Например:

В основном по тренду будут получаться входы на тайме D1 - 4h по сигналам 5-В или 5-S, в зависимости от направления тренда (иногда – это будет сигнал 12 и редко – 34 ). Однако данный вход так же необходимо рассматривать на меньших таймах (1h – 15min). На них, при открытии позиции, Ц. должна находится в потенциальной зоне разворота (или на сильных уровнях Мюррея) и уже иметь разворотные сигналы. Стоп-ордер, в этом случае, так же выставляется на тайме 1h и выносится за уровни +2/8  / -2/8 (в зависимости от направления входа).

Скользящая средняя ЕМА120 находится только на тайме 4h и служит для определения растяжки Ц. (так называемая резинка). Если удаление Ц. от ЕМА120 составляет порядка 450 – 650 пунктов, то резинка очень сильно натянулась и в скором времени должна быть коррекция.

Индикатор ZUP:

Данный индикатор находит на графиках Ц. потенциальные модели разворота (патерны) с отображением уровней возможного разворота Ц. Данные патерны абсолютно не гарантируют, что цена развернётся, однако такая вероятность не исключена. Они очень хорошо работают вблизи уровней 7/8 и 1/8, а так же усиливают значимость разворотных сигналов Semafora (на сигнальных таймах), на младших таймах хорошо работают по основному тренду (D1+4h).

Например:

Вход: позиция открыта по тренду на коррекции (ST-m ниже ST-s на ) с подтверждением на 15мин.

Выход:

Выход из рынка:

Стратегия, в основном, является позиционной и призвана, по сути, забирать большую часть трендового движения от точки разворота, с доливками в процессе торгов. Поэтому, наиболее правильным выходом из позиции видется получение разворотных сигналов в ПЗР на тайме W1 (либо у уровня 4/8) против открытой позиции, но для этого нужно запастись терпением. Так же сделку можно тралить, двигая стоп под/над локальные минимумы/максимумы Ц. на тайме 1h, либо же ставить фиксированный профит (не менее 100п).

Примеры работы по системе

Обсудить на форуме

110.3 KiB
385 Downloads
Детали...

Рубрика: